ボリンジャーバンドを使用して買い持ち/売り持ちレベルを決定しましょう
トレードとテクニカル分析の世界で最も人気の高い格言の一つに“トレンドは友である”というものがあります。しかしながら、トレンドが自分の予想とは異なる方向へ向かうと取引は上手くいかなくなってしまいます。市場が買い持ち・売り持ちの状況であるときにトレンドの変化を把握するために使用できる秘密のツールがボリンジャーバンドです。
この概念はJohn Bollingerによって開発、導入され、どの金融市場において、そして株式、債券、外貨為替(FX)のどれを取引しているトレーダーにとっても最も人気の高いテクニカル指標の一つです。
それらは、投資家が最近の平均と比較して価格が比較的高いか低いかを識別し、将来価格の上昇・下落時期を予測するのに役立ちます。これにより、トレーダーは最終的に資産の売買について決定を下すことができます。
ボリンジャーバンドの仕組み
これらは移動平均の上下に配置されたボラティリティバンドです。ボラティリティは標準偏差を測定することで決定されるため、資産価値の高騰・下落に伴って変化します。
これらのバンドはボラティリティが上昇すると自動的に広がり、ボラティリティが低下すると狭まります。また、動的性質により、標準設定の異なる有価証券にも使用することができます。シグナルとしては、ボリンジャーバンドをM-TopsとW-Bottomの決定やトレンドの強さの識別に使用することができます。
通常は2つのバンドで構成されます。中間バンドは、20周期に設定された単純移動平均です。標準偏差の公式でも使用されているため、ここでも単純移動平均が使用されています。標準偏差の回顧期間は、単純移動平均と同じです。
一方、外側のバンドは、中央のバンドの上下に2つの標準偏差が設定されます。これらの設定は、特定の有価証券またはトレードスタイルに応じて変更できます。ただし、調整をできるだけ低く保っておくことをお勧めします。
買い持ち/売り持ちレベルはどのように決定されるのでしょうか？
ボリンジャーバンドは買い持ち/売り持ちレベルを決定するのに最も役立ちます。
こちらがそのように言われる所以です。
買い持ち
比較的高額で取引される資産は、買い持ちとみなされます。価格が上限に達した際はボリンジャーバンドを使用して識別することができます。価格がさらに上昇する可能性は非常に低いため、トレーダーは価格が中央移動平均帯に向かって下落することを期待して資産を売ろうとするかもしれません。
売り持ち
これは、買い持ちのポジションとは正反対であり、資産価格がより低いバンドに到達する状況として定義することができます。この場合、資産の価格は比較的低く、売り持ちとみなされます。この時点で、トレーダーは、価値が中間バンドに達したときに利益を得ることを期待して、資産を買うかもしれません。
いずれの状況でも、価格が低すぎる、あるいは高すぎるという理由だけで価格が反転する保証はなく、1つの間違った動きに行き詰まる可能性があります。さらに確認するには、ローソク足のパターンやその他の指標を見ることが便利です。
