Wskaźnik momentum
Chcesz lepiej zrozumieć najlepsze wskaźniki momentum i jak je wykorzystać w swojej strategii handlowej? W takim razie jesteś we właściwym miejscu! W tym artykule przyjrzymy się, czym są te narzędzia, jak je skonfigurować i jak najlepiej wykorzystać je w analizie technicznej.
Czym są wskaźniki momentum w handlu?
Wskaźniki momentum (znane również jako MOM) to narzędzia analizy technicznej wykorzystywane do najlepszego określenia momentum, w którym cena aktywów rośnie lub spada. Momentum określa, czy wartość aktywów jest silna, czy też słaba, pomagając traderowi zdecydować, czy kupić, czy sprzedać dany składnik aktywów. Ponieważ wskaźniki MOM śledzą tylko konkretny okres, w którym następuje zmiana ceny, większość traderów używa ich w połączeniu z innymi wskaźnikami momentum.
„Wskaźniki momentum są ważnymi narzędziami dla handlowców, pomagając zidentyfikować potencjalne trendy i odwrócenia na rynku oraz zapewniając wgląd w to, kiedy otworzyć lub zamknąć pozycję.” – Peter Brandt, analityk rynku
Różne wskaźniki momentum służą różnym celom w analizie technicznej. Indeks względnej siły (RSI) mierzy tempo i zakres zmiany ceny aktywów (względną siłę ceny), indeks średniej ruchomej określa trendy rynkowe, a oscylator stochastyczny mierzy prędkość i kierunek zmian cen aktywów.
Ponieważ pojedynczy wskaźnik momentum nie może stworzyć najlepszego obrazu warunków rynkowych podczas analizy technicznej, generalnie zaleca się, aby inwestor używał wielu wskaźników handlowych w połączeniu ze sobą w celu uzyskania wyraźniejszego i bardziej odzwierciedlającego rzeczywistość obrazu. Na przykład, aby dokładnie określić, czy warto kupić, czy może sprzedać akcje Tesla Inc (TSLA), trader może wykorzystać jednocześnie wskaźniki MACD, CCI i RSI.
Gdyby trader zrobił to 30 marca 2023 r., dowiedziałby się, że MACD Tesli wynosi 1,88. Ponieważ wartość MACD była powyżej zera, odczyt sugerował, że cena akcji Tesli ogólnie rosła. Podobnie CCI Tesli wyniósł 85,5, co sugeruje, że akcje Tesli były notowane powyżej średniej statystycznej. Ponieważ jednak odczyt CCI był poniżej +100, wskazywało to również, że akcje Tesli nie były notowane powyżej ich wartości.
Trader mógł następnie potwierdzić ten odczyt, patrząc na wskaźnik RSI Tesli wynoszący 55,8, który wskazywał, że względna siła ruchu cen aktywów znajdowała się w strefie neutralnej – ani powyżej, ani poniżej jego wartości, co jest oznaką stabilności cen. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, trader może stwierdzić, że 30 marca 2023 to dobry czas na zakup akcji Tesli.
Ponieważ wyczucie czasu ma kluczowe znaczenie w handlu, wiedza o tym, kiedy wykonać ruch, jest jednym z najważniejszych aspektów tej działalności. Informacje dostarczane przez wskaźnik momentum to największa szansa tradera na wykonanie właściwego ruchu we właściwym czasie.
Wskaźnik momentum
Względny wskaźnik siły (RSI)
Aby najlepiej zmierzyć prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu cen aktywów w obecnym kierunku (siła względna) oraz momentum i wielkości ruchu cen, handlowcy używają wskaźnika siły względnej. Jeśli RSI wygeneruje wartość poniżej 30, odczyt sugeruje, że składnik aktywów jest wyprzedany i jego spadająca cena może na krótko odbić się, zanim będzie dalej spadać. Odczyt RSI powyżej 70 wskazuje z kolei na wykupienie aktywów i zbliżający się – ale tymczasowy – spadek cen.
Wskaźniki RSI są zwykle łączone z innymi wskaźnikami handlowymi i narzędziami analitycznymi, takimi jak linie trendu, poziomy wsparcia i oporu oraz średnie kroczące.
Formuła wskaźnika siły względnej
RSI można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
RSI = 100 - [100/(1 + (średnia wzrostowych ruchów cenowych/średnia spadkowych ruchów cenowych))]
Indeks średniej ruchomej
Oprócz RSI traderzy mogą korzystać z innego narzędzia analizy technicznej: indeksu średniej ruchomej. To narzędzie wyjaśnia dane cenowe zebrane z rynku finansowego, tworząc średnią, stale aktualizującą się cenę. Aby to zrobić, indeks średniej ruchomej oblicza średnią cenę składnika aktywów w określonym okresie, co trader może wykorzystać do najlepszego zrozumienia zmian cen, umożliwiając im podejmowanie zyskownych decyzji handlowych.
Aby określić najlepszą cenę, po której składnik aktywów powinien zostać kupiony lub sprzedany, trader może użyć indeksu średniej ruchomej w połączeniu ze zbieżnością/dywergencja średniej ruchomej (Moving Average Convergence/Divergence – MACD), czyli wskaźnikiem handlowym, który analizuje ogólny kierunek cen aktywów. Wskaźnik ten oblicza się, odejmując 26-okresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) składnika aktywów od jego 12-okresowej EMA. Jest on wyświetlany na wykresie jako linia.
Oscylator stochastyczny
Oprócz indeksu względnej siły i indeksu średniej ruchomej traderzy mogą również korzystać z oscylatora stochastycznego. Ten wskaźnik porównuje cenę zamknięcia składnika aktywów z jego przedziałem cenowym w określonym przedziale czasu.
Formuła oscylatora stochastycznego
Formuła to:
%K = (Aktualna cena zamknięcia – Najniższa najniższa z ostatnich n okresów) / (Najwyższa najwyższa z ostatnich n okresów – Najniższa najniższa z ostatnich n okresów).
Jak skonfigurowaćwskaźnik momentum
Przed użyciem wskaźnika momentum trader musi odpowiednio skonfigurować narzędzie, aby mieć pewność, że otrzyma dokładne odczyty. Załóżmy, że trader nie ustawia preferowanych ram czasowych, typu wskaźnika i liczby okresów. W takim przypadku może nie być w stanie wykryć potencjalnych zmian cen aktywów z powodu niedokładnych odczytów. Co najważniejsze, traderzy muszą wybrać aktywa, którymi chcą handlować, jak również ramy czasowe, które chcą przeanalizować. Trader musi następnie wybrać wskaźnik momentum, który najlepiej nadaje się do pomiaru wspomnianych powyżej wskaźników.
Po uporządkowaniu tych prac przygotowawczych trader może bezpiecznie rozpocząć konfigurowanie ustawień wskaźnika momentum. Ustawienia te obejmują okres używany do obliczenia wskaźnika, to, czy trader widzi wskaźnik jako wykres liniowy czy histogram, oraz kolory wskaźnika. Traderzy mogą również określić, czy chcą, aby ich wskaźnik mierzył dynamikę zmiany ceny aktywów, czy też porównywał dynamikę zmiany ceny aktywów z inną.
Trader może nawet dodać wskaźnik momentum do swojego wykresu i zacząć go używać po zakończeniu procesu konfiguracji.
Jak korzystać ze wskaźników momentum
Traderzy mogą korzystać z najlepszych wskaźników momentum na kilka sposobów. Najlepsze wskaźniki handlowe mogą informować tradera o tym, czy aktywa są wykupione. Takie aktywa są sprzedawane po cenie wyższej niż ich rzeczywista wartość i zwykle można je zidentyfikować na podstawie odczytu RSI powyżej 70. Podobnie, jeśli RSI składnika aktywów jest poniżej 30, może to oznaczać, że cena składnika aktywów spadła zbyt szybko i może chwilowo wzrosnąć w mgnieniu oka, czyniąc z niego wyprzedany składnik aktywów.
Dlaczego warto używać wskaźników momentum w handlu?
Punkty wejścia/wyjścia
Transakcje mogą znaleźć dobre punkty wejścia i wyjścia dla aktywów.
Status wykupienia/wyprzedania
Wskaźniki momentum pomagają traderom określić, czy aktywa są wykupione/wyprzedane.
Siła ruchu
Siłę ruchu cen aktywów można określić za pomocą wskaźnika momentum.
Czasami kierunek wskaźnika Momentum może różnić się od rzeczywistego ruchu ceny aktywów. Ta różnica pomaga traderowi zdecydować, jak realna jest zmiana ceny aktywów. Różnice te oznaczają, że ruch ceny jest słaby i może ulec zmianie. Na przykład, jeśli RSI przewiduje, że cena składnika aktywów spadnie, ale tak się nie stanie, może to oznaczać, że obecny ruch cen jest słaby. Odczyt RSI powyżej 30 oznacza, że ruch cen w górę prawdopodobnie będzie kontynuowany. Gdy odczyt przekroczy 70, może to wskazywać na prawdopodobny spadek ceny.
Zalety stosowania strategii wskaźników momentum
Używanie tych narzędzi jako części strategii handlowej jest popularnym wyborem, ponieważ zapewniają one użytkownikom trzy główne korzyści podczas analizy technicznej:
1.Po pierwsze: traderzy mogą określić, kiedy cena aktywów prawdopodobnie wzrośnie lub spadnie w stosunku do zwykłego zakresu lub kiedy kierunek ceny zamierza się zmienić.
2.Traderzy są również informowani o nadchodzących, tymczasowych zmianach cen aktywów i mogą użyć te informacje na swoją korzyść, modyfikując swoją strategię, aby dostosować ją do aktualnych warunków.
3.Co najważniejsze, wskaźniki te pomagają traderom rozpoznać ogólny kierunek ruchu cen aktywów. Dzięki tym informacjom traderzy wiedzą, kiedy kupić lub sprzedać aktywa.
Wady stosowania strategii wskaźników momentum
Niestety, pomimo swoich zalet, nawet najlepsze wskaźniki momentum mają kilka wad, gdy są używane na niestabilnych rynkach z szybkimi i nieprzewidywalnymi zmianami cen. Obejmują one:
1.Niedokładne odczyty – aktywa, które doświadczają nagłych i znacznych zmian cen, mogą otrzymać błędny sygnał.
2.Nieaktualne dane — wskaźniki te mogą szybko stać się nieaktualne z powodu odwrócenia cen i braku ogólnego kierunku cen. Aby uniknąć nieaktualnych sygnałów, traderzy łączą wskaźniki momentum z innymi wskaźnikami handlowymi.
3.Jeśli trader pokłada całe swoje zaufanie w odczytach wskaźnika, może kupić lub sprzedać aktywa zbyt szybko lub zbyt późno, potencjalnie prowadząc do strat.
Podsumowanie
Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki momentum są najlepszym źródłem informacji dla wszystkich osób zainteresowanych handlem, zwłaszcza że momentum jest niezbędne, jeśli chodzi o całe doświadczenie handlowe. Aby zapewnić sobie zyskowną transakcję, traderzy muszą rozpoznać najlepszy czas na zakup lub sprzedaż aktywów. Ponieważ tego typu narzędzia analityczne oferują traderom obiecujące znaki i przybliżenia cen aktywów aktywów w bliskiej przyszłości, są one nieocenione z punktu widzenia wszystkich traderów.
Niemniej jednak, pomimo ich istotnego znaczenia, te wskaźniki handlowe mają również swoje ograniczenia. Aby uniknąć strat, które mogą wynikać z bezkrytycznego śledzenia sygnałów, najlepiej, aby traderzy używali wskaźników momentum w połączeniu z innymi wskaźnikami handlowymi.
Chcesz lepiej zrozumieć najlepsze wskaźniki momentum i jak je wykorzystać w swojej strategii handlowej? W takim razie jesteś we właściwym miejscu! W tym artykule przyjrzymy się, czym są te narzędzia, jak je skonfigurować i jak najlepiej wykorzystać je w analizie technicznej.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólny kierunek ceny aktywów zaczyna zwalniać, gdy spada już od dłuższego czasu lub gdy w wiadomościach, raportach o zyskach lub na rynku nie ma informacji o żadnej aktywności (żadnych wzlotów ani spadków) dotyczącej kierunku ceny aktywów lub analizy rynku. Co więcej, jeśli żadne inne wskaźniki ekonomiczne, takie jak zaufanie konsumentów i ceny akcji, nie wspierają ogólnego kierunku cen aktywów, trend prawdopodobnie stracił momentum.
Aby odczytać wskaźnik momentum, poszukaj nagłego wzrostu lub spadku odczytu wskaźnika. Gdy wskaźnik rośnie, cena aktywów też z reguły rośnie. Jeśli wskaźnik spada, cena aktywów również spada. Jeśli wskaźnik jest stały, cena aktywów jest ustalana między określonym szczytem a dołkiem bez dokonywania zauważalnych ruchów poza tym zakresem.
Najlepsze wskaźniki momentum oferowane przez easyMarkets to:
- Indeks siły względnej (RSI).
- Indeks średniej ruchomej.
- Oscylator stochastyczny.
