Negociação de volatilidade: As 5 principais estratégias de volatilidade explicadas
Bem-vindo ao nosso guia on-line sobre Negociação com Volatilidade - um método de negociação que transforma a imprevisibilidade do mercado em oportunidade. Diferentemente dos métodos tradicionais que oscilam durante mudanças drásticas de preço, o Volatility Trading prospera em meio ao caos. Em vez de apostar se os preços vão subir ou cair, os traders de volatilidade se concentram em quanto os preços dos instrumentos financeiros podem se mover.
Parece um pouco assustador? Não se preocupe! Vamos detalhar tudo o que você precisa saber sobre esse estilo de negociação, incluindo as 5 principais estratégias de volatilidade que você pode usar ao negociar contratos por diferença (CFDs) e qualquer índice de opções, para que você possa aprender tudo o que precisa saber sobre negociação de volatilidade, mesmo que seja um trader de volatilidade amador com pouca ou nenhuma experiência. Portanto, aperte o cinto e prepare-se para aprender tudo sobre Negociação com Volatilidade!
O que é Negociação de Volatilidade
Afinal, o que é exatamente a Negociação de Volatilidade?
Simplificando, é uma tática única. Quando se trata da maioria das estratégias de negociação, há um grande obstáculo que serve como sua criptonita definitiva: a volatilidade. Devido à sua intensa imprevisibilidade e às rápidas mudanças nos preços dos ativos, esse fenômeno de mercado torna ainda mais desafiadora a antecipação dos movimentos futuros do mercado. Sem previsões precisas, as estratégias de negociação podem resultar em perdas, anulando o próprio propósito de sua existência.
No entanto, há um estilo de negociação que é imune à volatilidade e está acima dos demais, pois transforma o inimigo em amigo - a negociação de volatilidade. Diferentemente de estratégias como a indexação, que são projetadas para evitar a volatilidade, o Volatility Trading tira proveito dela. Em vez de apostar na alta ou na baixa dos preços (sua direção), como fariam ao usar as estratégias de momentum trading, os traders de volatilidade lucram ao prever corretamente mudanças significativas de preço, independentemente de essas mudanças aumentarem ou diminuírem o valor de seu investimento.
Principais conclusões:
A negociação de volatilidade é uma tática exclusiva que lucra com a alta imprevisibilidade do mercado.
Diferentemente de outras estratégias que evitam a volatilidade, ela tira proveito das rápidas mudanças de preço.
Os traders de volatilidade lucram ao prever corretamente qualquer mudança substancial de preço, independentemente da direção.
A negociação de volatilidade pode ser usada tanto no mercado de CFDs quanto no de opções, mas geralmente é considerada mais adequada para o mercado de CFDs, pois permite maior alavancagem do que as opções. Portanto, analisaremos as estratégias de Volatility Trading com ênfase especial em sua adequação ao domínio dos CFDs. No entanto, as Opções ainda são cruciais no Volatility Trading, pois permitem que os traders especulem ou se protejam contra mudanças futuras na volatilidade de um ativo, e não apenas em seu preço, tornando-as outro instrumento essencial nesses tipos de estratégias de negociação. Portanto, também estaremos atentos a uma estratégia adequada para negociar um índice de opções!
Então, você está procurando um estilo de negociação de ritmo acelerado para ajudá-lo a lucrar rapidamente com os movimentos de preços de curto prazo em CFDs e opções? Se você é adaptável, lida bem com o riscoe gosta de tomar decisões rápidas, então o estilo de negociação de volatilidade é perfeito para você!
Como faço para negociar com volatilidade?
Agora que você encontrou seu estilo de negociação, deve estar se perguntando: como faço para negociar usando a volatilidade?
"O objetivo da negociação de volatilidade é capturar os lucros potenciais dos movimentos esperados de alta e baixa nos mercados."
Em primeiro lugar, é preciso entender que a negociação de volatilidade envolve a compra e a venda de CFDs e de qualquer índice de opção com base em oscilações drásticas de preço, e não em sua direção. Para fazer isso com sucesso, a coisa mais importante a fazer é entender como medir a volatilidade.
Como faço para calcular a volatilidade?
A volatilidade é a força motriz e a premissa central dessa tática, portanto, compreendê-la e calculá-la com eficácia é essencial ao usar essa abordagem de negociação.
Há várias maneiras de medir a volatilidade do mercado de CFDs. Uma ferramenta de referência para muitos é o Índice de Volatilidade (VIX), que mede a volatilidade no Índice S&P 500 (um índice das 500 maiores empresas da bolsa de valores dos EUA) que mostra quanto se espera que os preços do mercado de ações se movam, ajudando você a determinar o nível de medo ou incerteza no mercado. Embora útil, o índice VIX está especificamente vinculado ao mercado de opções porque é calculado usando os preços de uma gama de opções do índice S&P 500. Como resultado, ele fornece aos traders a Volatilidade Antecipada, não a Histórica. O cálculo da volatilidade histórica é geralmente considerado melhor ao negociar CFDs on-line, pois fornece uma revisão factual dos dados de preços anteriores. Por outro lado, a Volatilidade Antecipada é baseada em previsões futuras, que podem ser menos precisas devido às incertezas do mercado.
Portanto, ao calcular a volatilidade, há outras alternativas mais preferíveis. Por exemplo, o Average True Range (ATR) costuma ser uma ferramenta melhor do que o índice VIX porque calcula especificamente o quanto o preço de um instrumento flutua. Isso o torna mais relevante para negociações individuais, enquanto o índice VIX é uma medida geral do medo e da incerteza do mercado.
Desvio padrão
Entretanto, a melhor opção para calcular a volatilidade do mercado de CFDs é, de longe, o Desvio Padrão. Trata-se de medir o quanto os preços se afastam de seu preço médio. Embora tanto o ATR quanto o Desvio Padrão meçam o grau de mudanças de preço ou volatilidade em um ativo de mercado específico, o ATR pode ser uma opção menos eficaz, pois não fornece uma visão mais ampla de quanto risco está envolvido em um instrumento e quanto seu preço pode mudar. Por outro lado, o desvio padrão faz isso observando o quanto os retornos de um investimento podem diferir de seu retorno médio, algo que o ATR não oferece.
A primeira etapa é determinar o preço médio de um CFD em um determinado período de seu interesse. Em seguida, use o Desvio Padrão para ver o quanto o preço se desviou dessa média.
A fórmula para o desvio padrão na negociação é:
SD = √[ Σ (Pi - Pavg)^2 / (N - 1) ]
onde:
- SD representa o Desvio Padrão
- √ denota a raiz quadrada
- Σ representa a soma das séries
- Pi é o preço de fechamento de cada observação
- Pavg é o preço médio de fechamento
- N é o número total de observações
Essa fórmula o ajudará a descobrir o quanto o preço de fechamento de um CFD normalmente varia em relação ao seu preço médio. Ela faz isso por meio de:
- Encontrando a diferença (desvio) entre os preços de fechamento e sua média.
- Elevando esses desvios ao quadrado (multiplicando-os por eles mesmos).
- A média desses desvios ao quadrado é então calculada.
- Por fim, a raiz quadrada dessa média é determinada.
Um desvio alto significa alta volatilidade, e é isso que você deve procurar com essa tática. Lembre-se de que são essas oscilações de preço, independentemente de sua direção, que podem se tornar oportunidades de negociação lucrativas.
Vantagens do Desvio Padrão
1. Ampla aplicabilidade: O desvio padrão pode ser usado para medir a volatilidade em qualquer mercado, ao contrário do ATR e do índice VIX, que são específicos de determinados mercados, como commodities e Forex, e do mercado acionário dos EUA, respectivamente.
2. Fácil computação: Essa fórmula estatística é mais simples de calcular do que o índice VIX ou o ATR, pois requer menos conhecimento especializado, diferentemente do índice VIX, que exige conhecimento de precificação de opções, ou do ATR, que exige conhecimento da faixa de preço de um ativo em períodos específicos, pois é calculado usando os preços mais altos e mais baixos em um determinado período. Portanto, são necessárias menos entradas de dados.
3. Mais preciso: O desvio padrão considera todos os pontos de dados para medir a dispersão da média. Portanto, ele fornece uma representação mais precisa da volatilidade - todos os pontos de dados são levados em conta, não apenas os altos e baixos dos preços ou as previsões baseadas em índices de opções.
Desvantagens do Desvio Padrão
1. Escopo limitado: O Desvio Padrão mede apenas a Volatilidade Histórica (variação de preço com base em dados passados) e não prevê a volatilidade futura (implícita). No entanto, a volatilidade histórica ainda pode ser usada como uma base tangível e factual para prever movimentos futuros de preços.
2. Sem indicação de direção: Essa fórmula estatística mede simplesmente a magnitude dos movimentos de preços, não suas tendências direcionais. No entanto, isso não é necessariamente um problema quando se usa a maioria das estratégias de negociação de volatilidade on-line, pois elas levam em conta o tamanho do movimento do preço em vez da direção.
3. Sensível a valores extremos: A fórmula do desvio padrão é muito afetada por números muito altos ou muito baixos. Assim, a fórmula funciona como uma balança que se inclina mais quando há números grandes ou pequenos, pois esses números se tornam ainda maiores quando elevados ao quadrado, grandes desvios, o que pode influenciar significativamente o spread médio calculado e levar a previsões de risco potencialmente imprecisas.
As 5 Principais Estratégias de Negociação de Volatilidade
Agora que você já sabe como calcular o Desvio Padrão, bem como suas vantagens e desvantagens, é hora de conhecer as 5 principais estratégias de negociação de volatilidade e começar a lucrar com essas oscilações de preço!
Para aproveitar a alta volatilidade necessária para que sua negociação de CFD e de índice de opções prospere, você precisa usar as melhores estratégias. Felizmente, compilamos as cinco principais aqui para você!
Quando se trata de negociação de volatilidade, as possibilidades são infinitas. Não há um número fixo de estratégias de Volatility Trading, pois elas podem variar e evoluir com base no comportamento do mercado, na tolerância ao risco e em seu nível de habilidade, mas há várias estratégias populares, especialmente para o mercado de CFDs.
Estratégias sólidas de negociação de volatilidade de CFDs levam em consideração fatores como: alta liquidez (permitindo a entrada e a saída tranquilas das negociações), capacidade de resposta a eventos globais ou notícias do mercado (já que isso pode causar as rápidas mudanças de preço que você está procurando) e a capacidade de negociar em mercados em alta e em baixa. As estratégias a seguir fazem exatamente isso!
1. Spreads de Volatilidade
A estratégia de Spreads de Volatilidade é geralmente considerada a melhor tática de Volatilidade para traders de CFD porque equilibra os riscos e as recompensas potenciais de forma eficaz. Diferentemente das estratégias de volatilidade longa ou curta, que envolvem apostas em um aumento ou diminuição da volatilidade do preço, ou do Long Straddle, que se baseia em movimentos significativos de preço em qualquer direção, os spreads de volatilidade envolvem a execução de várias negociações simultaneamente.
O objetivo é ganhar com a expansão do "spread" - ou diferença entre essas negociações -, proporcionando, assim, oportunidades de ganho tanto em cenários de alta quanto de baixa volatilidade. Como a tática de Spreads de Volatilidade permite o lucro independentemente das condições do mercado (o que a torna uma estratégia mais versátil), ela contrasta com a Reversão à Média, que pressupõe que a volatilidade voltará à sua média.
Além disso, os Spreads de Volatilidade também permitem que os operadores de CFD limitem as perdas quando o mercado está calmo, pois spreads mais reduzidos significam um menor potencial para perdas maiores.
Em essência, os Spreads de Volatilidade oferecem o "melhor dos dois mundos" - proteção contra grandes perdas e o potencial de ganhos. Isso faz com que essa seja uma estratégia de referência para muitos traders, especialmente no mundo imprevisível dos CFDs e do índice de opções.
2. Volatilidade Longa
Apesar de sua dependência do aumento da volatilidade, o que, por sua vez, limita os traders de CFDs de volatilidade, ao contrário dos Spreads de Volatilidade, que não forçam os traders a optar pelo aumento ou diminuição da volatilidade, a Volatilidade Longa ainda pode ser uma estratégia altamente eficaz. Essa tática, também conhecida como operar comprado na volatilidade, permite que os traders lucrem com grandes picos de preço e turbulência no mercado, independentemente de os preços subirem ou descerem. Tudo o que precisa acontecer é um movimento de preço significativamente grande - um grande aumento ou uma grande queda.
3. Volatilidade Curta
Enquanto a volatilidade longa significa que você está apostando em grandes mudanças nos preços, a volatilidade curta, por outro lado, significa que você está apostando que o mercado permanecerá estável ou mudará apenas um pouco - que a volatilidade diminuirá. Portanto, essencialmente, essas duas estratégias de volatilidade são opostas - a volatilidade longa visa ganhar dinheiro com grandes oscilações nos preços, enquanto a volatilidade curta visa ganhar dinheiro quando as coisas permanecem relativamente calmas.
4. Straddle Longa
Como o nome sugere, a estratégia Straddle Longa compartilha uma semelhança com a tática de Volatilidade Longa - ambas são adequadas para mercados altamente voláteis. Essa estratégia é mais adequada para um índice de opções e para o mercado relevante, pois envolve a escolha de uma opção de compra (o direito de comprar uma determinada quantidade de um título a um preço definido) e uma opção de venda (o direito de vender uma determinada quantidade de um título).
Se o preço de mercado sofrer grandes oscilações, tanto para cima quanto para baixo, uma das opções se tornará lucrativa, o que ajuda a equilibrar o custo da outra. Como resultado, os traders podem obter ganhos independentemente da direção do mercado. Entretanto, se o mercado permanecer estável, ambas as opções podem expirar sem valor. Portanto, essa é uma estratégia mais adequada para mercados altamente voláteis.
5. Reversão média da volatilidade
Por fim, a Reversão Média da Volatilidade é outra estratégia de volatilidade popular.
Os traders de CFD usam essa estratégia para prever e tirar proveito das mudanças de preço no mercado. A ideia é que as flutuações na volatilidade do mercado acabam retornando a um nível médio. É como perceber que um ioiô sobe e desce, mas sempre volta para a mão que o está balançando. Os traders podem ter uma boa ideia de quando o mercado voltará ao nível normal, seja depois de estar muito calmo ou muito caótico. Eles podem, então, fazer suas apostas nessas oscilações - comprando quando o mercado estiver excepcionalmente calmo (entrar comprado), esperando que ele se recupere, ou vendendo quando estiver muito caótico (entrar vendido), esperando que ele se acalme.
De todas as outras estratégias de volatilidade, a estratégia de reversão à média da volatilidade pode ser menos popular na negociação on-line de CFDs porque exige um timing muito preciso e um profundo conhecimento dos padrões do mercado. Enquanto as outras estratégias permitem que os traders façam apostas nos movimentos gerais do mercado (grandes mudanças para Volatilidade Longa e Straddle Longo, ou pouca ou nenhuma mudança para Volatilidade Curta e Spreads de Volatilidade), a Reversão Média da Volatilidade exige que os traders adivinhem corretamente quando o mercado retornará ao seu nível médio depois de ter sido muito tranquilo ou muito volátil, o que pode ser difícil de prever com precisão para muitos traders.
No entanto, a importância dessa estratégia não deve ser negligenciada.
Volatilidade nas Negociações de Forex
Essas principais estratégias de negociação de volatilidade são frequentemente usadas na negociação de Forex, que é conhecida por sua alta volatilidade, em grande parte devido à natureza global do mercado, em que eventos econômicos, agitações políticas ou até mesmo o sentimento do mercado podem causar oscilações drásticas nos valores das moedas. Das decisões do banco central ao drama geopolítico, esses diversos fatores mantêm o mercado Forex em um estado de movimento de preços frequente e significativo.
Seja para cima ou para baixo, ao usar as estratégias de Volatility Trading, esses movimentos podem ser oportunidades de ganho. Em essência, o mercado Forex em constante mudança torna as estratégias de volatilidade não apenas adequadas para o Forex, mas potencialmente muito recompensadoras!
Volatilidade na Negociação de Ações
Da mesma forma que o Forex, o mercado de ações, onde ocorre a negociação de ações, também pode ser altamente volátil. As estratégias de negociação de volatilidade geralmente se desenvolvem melhor no mercado de ações. Sua maior volatilidade, impulsionada por mudanças rápidas nos preços de ações individuais, oferece maiores oportunidades de lucro em comparação com o mercado cambial, que normalmente experimenta mudanças de preço mais graduais devido a fatores econômicos mais amplos. Essa variação se deve, em grande parte, ao fato de as ações serem influenciadas por riscos específicos da empresa, mudanças no setor ou até mesmo decisões dos executivos. Entretanto, o mercado Forex, que representa economias inteiras, tende a absorver esses choques de forma mais uniforme.
Essa maior taxa de volatilidade faz com que o mercado de ações, com sua maior volatilidade, seja uma arena muitas vezes melhor do que o mercado Forex para a implementação das estratégias de Volatility Trading, uma vez que esses estilos de negociação prosperam em mudanças rápidas de preço.
Conclusão
Agora que nos aprofundamos na negociação de volatilidade, está claro que há um mundo de oportunidades para você - mesmo em meio ao caos do mercado de CFDs. Com as ferramentas certas, como a fórmula do Desvio Padrão, e estratégias, como Spreads de Volatilidade, Volatilidade Longa e Curta, Straddle Longa e Reversão Média da Volatilidade, você tem uma vantagem significativa.
Sua percepção das mudanças drásticas de preço, sejam elas para cima ou para baixo, é uma ferramenta valiosa para ajudá-lo a obter lucros com as flutuações do mercado. Sim, navegar nesse cenário volátil pode ser um pouco assustador, mas, munido dessas estratégias e de um bom entendimento da volatilidade, você estará no caminho certo para aproveitar as oportunidades de ouro no mundo dos CFDs e do índice de opções.
Abrace a volatilidade: ela é o seu caminho para maiores lucros potenciais e para um gerenciamento de risco mais inteligente.
Bem-vindo ao nosso guia on-line sobre Negociação com Volatilidade - um método de negociação que transforma a imprevisibilidade do mercado em oportunidade. Diferentemente dos métodos tradicionais que oscilam durante mudanças drásticas de preço, o Volatility Trading prospera em meio ao caos. Em vez de apostar se os preços vão subir ou cair, os traders de volatilidade se concentram em quanto os preços dos instrumentos financeiros podem se mover.
Parece um pouco assustador? Não se preocupe! Vamos detalhar tudo o que você precisa saber sobre esse estilo de negociação, incluindo as 5 principais estratégias de volatilidade que você pode usar ao negociar contratos por diferença (CFDs) e qualquer índice de opções, para que você possa aprender tudo o que precisa saber sobre negociação de volatilidade, mesmo que seja um trader de volatilidade amador com pouca ou nenhuma experiência. Portanto, aperte o cinto e prepare-se para aprender tudo sobre Negociação com Volatilidade!
Perguntas frequentes
Ao implementar uma estratégia de negociação de volatilidade em CFD, é importante se concentrar em momentos de alta volatilidade do mercado. Normalmente, os mercados são voláteis em torno de anúncios ou eventos econômicos importantes, como mudanças nas taxas de juros, divulgação de dados sobre desemprego ou relatórios sobre o PIB. Esses fatores afetam o valor percebido da moeda de um país ou das ações de uma empresa, causando uma rápida compra ou venda por parte dos traders. Para receber notificações e ficar atualizado com os principais eventos do mercado, faça o download do aplicativo da easyMarkets.
Antes de começar a usar as Estratégias de Negociação de Volatilidade no mercado de CFDs, certifique-se de entender os mercados e os vários fatores que podem influenciar a volatilidade, como eventos econômicos ou notícias do mercado. Além disso, é fundamental estabelecer ferramentas de gerenciamento de risco, como níveis de Stop Loss e Take Profit, para proteger suas negociações contra movimentos repentinos do mercado. Por fim, é sempre uma boa ideia praticar em uma conta de demonstração antes de negociar com dinheiro real.
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